Prism 5 及以后版本根据曲线的 Y 值加权。Prism 4 及更早版本根据数据的 Y 值加权。这种区别很微妙,而且很少有影响,但我们的模拟显示,如果权重基于曲线的值而不是数据,结果有时会更准确。
情况有点棘手。我们的目标是调整参数值,使加权平方和最小。但权重值依赖于这些参数的值。下面是 Prism 解决这个问题的方法:
1.在没有任何权重的情况下进行第一次迭代。如果初始参数值不是很准确,加权回归可能会在第一次迭代时出现问题。Prism 5.02 和 5.0b 引入了这一步骤。没有它,一些初始值不好的拟合值根本无法收敛。
2.根据非线性回归第一次迭代生成的曲线,计算所有 X 值下的 Y 曲线,并使用这些值计算每个点的权重。
3.在保持权重不变的情况下,使用非线性回归最小化加权平方和。
4.根据曲线拟合结果重新计算 Y 曲线,并生成一组新的权重。
5.在保持新权重不变的情况下,再次使用非线性回归使加权平方和最小化。
6.重复步骤 4 和 5,直到加权平方和不再变化。
如果以均值、n 和 SD 或 SEM 的形式输入数据,即使加权不等,Prism 也能得到与输入原始数据相同的结果。本文档将解释如何操作。唯一的例外是稳健回归,它只 "看到 "均值,而忽略输入的 n 和 SD 或 SEM 值。
正如我们在参考文献 1 中解释的,使用不等权重进行稳健回归是没有意义的。问题在于异常值会获得过多权重。
因此,如果同时选择不等权重和稳健拟合,Prism 会在假设权重相等的情况下进行拟合。不过,在创建残差表和计算异常值时,Prism 会使用您选择的权重(您可以在首选项选项卡中进行选择)。
如果同时选择不等权重和自动异常值去除,Prism 会首先使用稳健回归进行拟合(忽略您的权重选择),然后在识别异常值时使用加权因子,如参考文献 1 所述。
1.Motulsky HM and Brown RE, Detecting outliers when fitting data with nonlinear regression - a new method based on robust nonlinear regression and the false discovery rate, BMC Bioinformatics 2006, 7:123. 以 pdf 格式下载。